Облигации 100 / Как купить облигацию на бирже

Внимание!

Для того чтобы иметь возможность использовать все возможности предоставляемые сайтом, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Для того, чтобы купить облигацию на бирже – необходимо открыть брокерский счет. Подробнее об открытии брокерского счета и выборе брокера мы говорили в рамках курса Акции 200.

Покупка облигаций на бирже может осуществляться двумя способами – с голоса (телефонным звонком брокеру) и самостоятельно, через интернет.

Покупка облигаций с голоса – наиболее простой, не требующий специальных знаний и навыков способ приобретения облигаций, однако при этом он менее удобен для инвестора, т.к. при покупке с голоса инвестор не видит котировок и вынужден выяснять всю интересующую его информацию по телефону. На сайте каждого брокера присутствует специальный телефон для подачи голосовых поручений. Позвонив по нему, инвестор должен сообщить трейдеру брокера, принимающему заявки, всю актуальную информацию по планируемой сделке:

  1. Название бумаги
  2. Желаемую цену приобретения (лимитированную или по рынку)
  3. Количество лотов
  4. Номер своего брокерского счета
  5. Иные идентификационные параметры, предусмотренные Регламентом брокера

После прохождения процедуры идентификации, заявка выставляется трейдером в торговую систему. О ее исполнении инвестор так же может узнать по телефону.

Гораздо более быстрым и удобным способом является самостоятельная торговля облигациями через интернет – вы можете увидеть текущую цену интересующего вас инструмента, состояние биржевого стакана, информацию о купонных выплатах по облигации и текущее значение НКД, выставить заявку и совершить сделку самостоятельно и сразу узнать о ее исполнении.

Для этого необходимо установить и настроить программу интернет-торговли QUIK и научиться работать в ней. Подробная видео-инструкция по установке, настройке и работе с программой содержится в разделе Инвестиции 100 – курс «Работа с программой QUIK». Здесь мы рассмотрим только специфические моменты торговли облигациями – настройку сводной таблицы котировок облигаций и совершение сделок с облигациями.

Настройка таблицы котировок облигаций

Таблица котировок облигаций (в QUIK – Текущая таблица параметров) – основной инструмент облигационного трейдера.

Для ее настройки в программе QUIK воспользуйтесь верхним меню: Таблица – Текущая таблица.

В появившемся диалоговом окне произведите следующие настройки:

В графе «Доступные инструменты» (верхняя часть окна) выберите интересующие вас облигации одним из двух способов.

Обратите внимание!

Все интересующие вас облигации содержатся в разделах МБ ФР: Т+ Облигации (в этом классе торгуются ОФЗ) и МБ ФР: Т0 Облигации (в этом классе торгуются муниципальные и корпоративные облигации).

  1. Вы можете выбрать интересующие вас отдельные бумаги класса, нажав на значок «+» рядом с названием класса и добавив инструменты в таблицу выделением каждого инструмента и нажатием кнопки «Добавить»
  2. Вы можете добавить все инструменты класса, выделив название класса, не раскрывая его, и нажав кнопку «Добавить»

В графе «Доступные параметры» вам необходимо выбрать те параметры облигации, которые вы хотите отслеживать. К важным параметрам относятся:

  1. Цена последней сделки
  2. % изменения от закрытия
  3. Лучшая цена спроса
  4. Лучшая цена предложения
  5. Минимальная цена
  6. Максимальная цена
  7. Дата выплаты купона
  8. Дата погашения
  9. Накопленный купонный доход
  10. Номинал бумаги
  11. Оборот в деньгах
  12. Размер купона
  13. Размер лота
  14. Статус
  15. Число дней до погашения
  16. Цена последней сделки
  17. Доходность последней сделки (не обязательно)

Расположите выбранные параметры в удобном для вас порядке с помощью стрелок вверх и вниз справа от графы «Заголовки столбцов» и нажмите кнопку «Да» для создания таблицы текущих значений.

Для более удобного представления данных в таблице отсортируйте инструменты по убыванию параметра «Оборот в деньгах»: правый клик мыши на названии столбца «Оборот», в появившемся меню – выбор пункта «Сортировать по Оборот». После этой операции вверху таблицы у вас будут наиболее ликвидные облигации.

Дадим краткую характеристику каждому параметру, которые мы отслеживаем в текущей таблице:

  1. Цена последней сделки – цена, по которой прошла последняя сделка с выбранным инструментом. Для облигаций – в % от номинала.
  2. % изменения от закрытия – рост или падение цены последней сделки относительно цены вчерашнего закрытия в относительном выражении.
  3. Лучшая цена спроса – максимальная цена, по которой хотят купить облигацию.
  4. Лучшая цена предложения – минимальная цена, по которой хотят продать облигацию.
  5. Минимальная цена – минимум текущего торгового дня.
  6. Максимальная цена – максимум текущего торгового дня.
  7. Дата выплаты купона – день, в который выплачивается ближайший купон.
  8. Длительность купона – определяет купонный период (180 +/- дней – 6 месяцев, 90 +/- дней – 3 месяца, 360+/- дней – 1 год).
  9. Дата погашения – дата погашения облигации.
  10. Накопленный купонный доход – размер НКД на сегодняшний день, в валюте номинала облигации.
  11. Номинал бумаги – номинальная стоимость. Чтобы получить текущую цену облигации в рублях, умножьте Цену последней сделки на Номинал и разделите на 100.
  12. Оборот в деньгах – общий оборот по бумаге с начала торговой сессии.
  13. Размер купона – сумма купонных выплат в ближайшую купонную дату, в валюте номинала облигации.
  14. Размер лота – количество бумаг в 1 лоте.
  15. Статус – «торгуется» или «заморожена». Бумаги со статусом «заморожена» - это как правило бумаги, по которым идет процесс выплаты купона или погашение. Совершить сделку с ними в этот момент невозможно.
  16. Число дней до погашения – количество дней до даты погашения облигации.
  17. Доходность последней сделки (не обязательно) – полная доходность облигации, рассчитанная по цене приобретения, равной цене последней сделки с учетом получения всех купонов и удержания облигации в портфеле до погашения. Справочный параметр.

Выставление заявок и совершение сделок

После того как вы выбрали облигацию для совершения сделки, вам необходимо выставить в торговую систему заявку на покупку или продажу.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Из биржевого стакана
  2. Из текущей таблицы параметров

Двойной щелчок мыши на выбранном инструменте в Текущей таблице вызывает биржевой стакан по выбранному инструменту.

Двойной щелчок на выбранной цене в стакане вызывает окно ввода заявки, в котором необходимо заполнить следующие поля:

  1. Покупка или продажа
  2. Цена (при необходимости выбранная в стакане цена корректируется)
  3. Количество бумаг (размер лота указан в скобках рядом с параметром «Количество»)
  4. Код клиента

Нажатие кнопки «Да» отправляет заявку в торговую систему.

Правый клик мыши на выбранном инструменте в Текущей таблице вызывает контекстное меню, в котором можно выбрать пункт «Новая заявка», активирующий то же самое окно. Этот способ можно использовать, когда у вас нет необходимости просмотра очереди заявок на покупку и продажу.

Отображение выставленных заявок и совершенных сделок

Выставленная в систему лимитированная заявка отображается в таблице заявок красным или синим цветом в зависимости от ее статуса: активна (красная) или исполнена (синяя).

Исполненная (синяя) заявка дублируется в таблице сделок и отображается в клиентском портфеле.

Для отслеживания открытой позиции в портфеле используются две таблицы: Лимиты по денежным средствам (Лимиты – Лимиты по денежным средствам) и Лимиты по бумагам (Лимиты – Лимиты по бумагам).

В таблице лимитов по денежным средства отображается остаток денежных средств с учетом открытых позиций по облигациям. В таблице лимитов по бумагам отображается количество купленных облигаций в разрезе каждого эмитента (код счета депо L01).

Продажа облигаций

Процесс продажи облигаций на бирже через программу QUIK аналогичен процессу покупки.

При продаже внутри купонного периода вы получаете от покупателя сумму НКД и сумму сделки исходя из цены продажи. Для расчета итоговой доходности операции с облигацией используйте формулу расчета полной доходности с учетом цены покупки и продажи и уплаченного и полученного НКД.

Получить полный доступ