Автоматизированный советник "Валютная пара" для QUIK / Торговый алгоритм и результаты тестирования

Внимание!

Для того чтобы иметь возможность использовать все возможности предоставляемые сайтом, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Торговый алгоритм советника

Советник "Валютная пара" предназначен для торговли двумя инструментами - фьючерс на доллар к рублю (SI) и фьючерс на евро к рублю (RI) с ближайшим сроком исполнения.

Основной тайм-фрейм - М60 (часовой график).

Для входа в позицию используется модифицированный индикатор MACD, в котором основная линия MACD рассчитывается как разница между стандартной и сигнальной линией MACD, а модифицированная сигнальная линия является сглаженной линией этой разницы.

При этом правила анализа индикатора не меняется: сигнал на открытие длинной позиции - это пересечение модифицированной MACD и сигнальной линии снизу вверх, а сигнал на продажу - пересечение сверху вниз.

Дополнительно используется фильтр скользящей средней: советник рекомендует покупку только при условии, что цена находится выше скользящей средней, а продажу - при условии, что цена ниже скользящей средней.

Закрытие позиции происходит по двум сценариям.

Закрытие по stop-loss - используется фиксированный уровень stop-loss.

Закрытие с прибылью возможно как по реверсивному сигналу MACD, так и по скользящему take-profit при превышении заданного максимального уровня прибыли и отклонения от него.

При получении сигнала на открытие позиции предполагается открытие по SI на 55% от капитала и по EU на 45% от капитала (расчет производится по стоимости контракта, а не по гарантийному обеспечению, то есть - без использования плеча).

Результаты советника

История работы советника "Валютная пара" ведется с января 2013 года.

За это время (более 3 лет) средняя доходность составляла около 49% годовых.

При этом если посмотреть на более локальные периоды, то мы увидим, что доходность не всегда соответствует средней. Так, например, за период с января 2015 по март 2016 доходность составила 80% годовых.

А за период с июня по декабрь 2014 доходность составила всего 5% годовых.

Что лишний раз подтверждает известный всем трейдерам тезис - любая торговая система должна поработать достаточное количество времени (минимум 1 год), чтобы показать близкие к расчетным и ожидаемым результаты.

Возможные модификации стратегии

В связи с тем, что советника "Валютная пара" работает на фьючерсном рынке и ориентирован на ближайшие фьючерсы, раз в три месяца в нем требуется замена инструментов в связи с истечением срока их обращения.

Фьючерсы на доллар и евро к рублю имеют стандартный срок обращения - дата экспирации по ним наступает каждый последний месяц квартала: март, июнь, сентябрь и декабрь. Поэтому раз в три месяца вам необходимо производить замену инструментов в стратегии.

В середине марта нужно заменить мартовский фьючерс на июньский, в середине июня - июньский на сентябрьский и так далее.

Стандартный тикер содержит всю необходимую для этого информацию.

Например, SiM6 - фьючерс на доллар к рублю с истечением в июне 2016 года. Первые два символа - Si - обозначение инструмента, третий - M - обозначение месяца экспирации, четвертый - 6 - последняя цифра года экспирации.

Обозначения месяцев истечения фьючерсов следующие:

H - март

M - июнь

U - сентябрь

Z - декабрь

Для замены инструмента, срок действия которого истекает, необходимо совершить следующую последовательность действий:

1. Открыть папку, в которую распакованы файлы советника и найти в ней файл settings.xml

2. Открыть файл с помощью блокнота (правый клик мышью - Открыть с помощью - Блокнот)

3. Найти строки "security_si value" и "security_eu value" и отредактировать тикеры в этих строках.

4. Сохранить файл и продолжать работу с советником в обычном режиме.

Получить полный доступ