Инвестиции 105 - Инвестирование в валюту / Покупка валюты на Московской бирже

Внимание!

Для того чтобы иметь возможность использовать все возможности предоставляемые сайтом, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Валютная секция Московской биржи

Валютный рынок Московской Биржи – старейшая торговая площадка в России. Торги на ней проводятся с 1992 года. Но только 20 лет спустя, в 2012 году на эту площадку получили доступ частные инвесторы. В результате на валютной секции резко вырос объем торгов, а мы с вами получили возможность покупать валюту, не выходя из дома, через Интернет.

Торговать валютой на Московской бирже можно так же, как акциями или фьючерсами – через программу интернет-трейдинга (преимущественно QUIK). Режим торговли валютой совпадает с торговой сессией рынка производных финансовых инструментов – торги проводятся с понедельника по пятницу с 10-00 до 23-50.

На валютной секции биржи торгуются валютные пары, содержащие национальную валюту: доллар, евро, британский фунт, китайский юань, валюты стран бывшего СССР (Белорусия, Украина, Казахстан) – за рубли. Так же торгуется одна полностью иностранная валютная пара - евро за доллары США.

Все валюты, содержащие рубль, имеют форму прямой котировки – то есть мы покупаем иностранные валюты за рубли.

По результатам биржевых торгов ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют. По валютам, которые не торгуются на бирже, курс устанавливается путем расчетов кросс-курсов.

Пример.

Нам нужно посчитать официальный курс турецкой лиры к рублю. Лира не торгуется на Московской бирже, но торгуется на международном валютном рынке к доллару США в формате USDTRY.

Чтобы получить соотношение турецкой лиры и рубля, нужно курс лиры к доллару умножить на курс доллара к рублю. Формула для расчета получится такой:

\(TRYRUB = USDRUB * {1 \over USDTRY}\)

Проверим выведенную формулу. На 10 июля 2015 официальный курс доллара к рублю составляет 56,9803, а доллара к лире – 2,67. 56,9803/2,6695 = 21,3. А официальный курс ЦБ составляет 21,2867.

Способы расчетов и поставки

На бирже есть два способа расчетов по валютным парам – сегодня и завтра, или, говоря биржевым языком, Т0 и Т1. Для простоты операций каждая валютная пара торгуется в двух видах – TOD и TOM.

Пара TOM торгуется в режиме Т1. Расчеты и поставка по такой паре производятся на следующий рабочий день после заключения сделки. Все пары TOM  торгуются с 10-00 до 23-50. Они наиболее ликвидны, имеют самые узкие спреды и более длинную торговую сессию, и в общем случае лучше торговать именно ими. Есть только одно исключение – если вам нужно купить на бирже валюту с целью срочного вывода на банковский счет в день покупки. С парой TOM вы просто не сможете этого сделать, так как поставка произойдет только на следующий день.

Пара TOD с расчетами сегодня торгуется в режиме Т0: поставка и расчеты производятся в день покупки. Продолжительность торговой сессии по этим парам меньше: доллар к рублю торгуется  до 16-45 доллар, евро к рублю до 14-30. Ликвидность этих пар естественным образом меньше, чем для пар TOM, но если вам необходимо оперативно вывести валюту в день покупки – следует совершать операции именно в этом режиме.

Процесс покупки валюты на бирже

Процесс покупки валюты на бирже можно разбить на два этапа: предварительный и биржевой.

Для того, чтобы процесс биржевой покупки валюты был таким же простым и быстрым, как мы описали в предыдущем разделе курса, необходимо один раз совершить ряд действий, составляющих предварительную подготовку. Это предварительный этап. Он состоит из двух основных шагов:

  1. Открыть брокерский счет и внести на него деньги
  2. Установить программу интернет-трейдинга QUIK

Открытие брокерского счета для валютных операций ничем не отличается от открытия счета для работы с акциями. Вы обращаетесь к брокеру, предъявляете документ, удостоверяющий личность, выбираете нужные вам опции в условиях обслуживания и подписываете пакет документов.

Пополнение счета денежными средствами обычно можно произвести как наличными через кассу брокера, так и безналичным переводом с банковского счета.

Минимальный лот биржевой покупки валюты составляет 1000 единиц базовой валюты (долларов или евро). Таким образом, при текущем курсе 56 рублей за доллар вам необходимо внести на счет минимум 56 000 рублей для того, чтобы совершать операции с валютой.

Вопросы установки и настройки программы QUIK подробно рассматриваются в курсе «Работа с программой QUIK» раздела Инвестиции 100.

После того, как предварительная подготовка совершена – вам остается только следить за курсом и в нужный момент совершить сделку. Если вам необходимо вывести деньги – вы можете подать поручение на вывод брокеру лично, по факсу / электронной почте или через личный кабинет на сайте.

Кредитное плечо

Валютная секция Московской биржи предполагает возможность маржинальной торговли, или  – совершение сделок с плечом.

Кредитное плечо на этом рынке составляет 1:7, то есть если вы завели на счет 100 тысяч рублей, вы можете открывать позиции на 700 тысяч рублей, в случае, если не предполагается вывод купленной валюты на банковский счет.

Механизм маржинального кредитования по сути не отличается от рынка акций:

  • Если вы хотите открыть длинную позицию по валютной паре, имеющей форму прямой котировки (когда иностранная валюта покупается за национальную) – брокер кредитует вас рублями;
  • Если вы хотите открыть короткую позицию по прямой котировке – брокер кредитует вас базовой валютой валютной пары (для USDRUB – долларами США).

Сравним результаты торговли с использованием и без использования кредитного плеча.

Капитал 100 тысяч рублей Операции без кредитного плеча Операции с кредитным плечом 1:7
Покупка USDRUB по 50 рублей 2 000 USD 14 000 USD
Рост до 52 рублей Прибыль 4 000 рублей Прибыль 28 000 рублей
Падение до 49 рублей Убыток 2 000 рублей Убыток 14 000 рублей

Использование кредитного плеча позволяет увеличить прибыль в случае открытия прибыльной позиции, но так же увеличивает и убытки. Поэтому особую важность при работе с плечом приобретают правила риск-менеджмента и ограничения убытков.

Получить полный доступ